元朔元年(前128)秋，车骑将军卫青率3万骑兵出雁门击匈奴，斩敌数千人。第二年(前127)，匈奴入侵，杀辽西太守，掳走渔阳二千余人，击败韩安国将军的部队。汉武帝命令将军李息出代郡，车骑将军卫青出云中郡，反击匈奴。卫青所部西至高阙，收复河南地，至于陇西，歼灭敌军数千人，得到牲畜数十万，驱逐匈奴白羊王和楼烦王。于是以河南地为朔方郡。卫青被封为长平侯。卫青部下有两名军官也因军功得以封侯。校尉苏建封为平陵侯，校尉张次公封为岸头侯。
元朔三年(前126)，匈奴再次入侵，杀代郡太守，掳走雁门郡千余人。第二年，匈奴又大举入代郡、定襄郡和上郡，杀掠汉军民数千人。元朔五年(前124)春，汉武帝命令车骑将军卫青率领3万骑兵出高阙；卫尉苏建为游击将军，左内史李沮为强弩将军，太仆公孙贺为骑将军，代相李蔡为轻车将军，都由车骑将军卫青统一指挥，出朔方；大行李息、岸头侯张次公为将军，出右北平。各路大军同时出征，进击匈奴。卫青的部队打败匈奴右贤王部，右贤王率数百骑突围逃窜。汉军追击数百里，俘虏右贤裨王十余人，众男女一万五千余人，畜数千百万。汉武帝奖励卫青的军功，增益所封民户，同时封卫青的儿子卫伉为宜春侯，卫不疑为阴安侯，卫登为发干侯。凯旋到边塞时，汉武帝派使者持大将军印，在军中拜车骑将军卫青为大将军，宣布诸将皆以兵属大将军。卫青以其子尚在襁褓中，极力辞谢，并且强调“军大捷，皆诸校尉力战之功也”。汉武帝于是封公孙敖为合骑侯，韩说为龙頟侯，公孙贺为南窌侯，李蔡为乐安侯，李朔为涉轵侯，赵不虞为随成侯，公孙戎奴为从平侯。李沮、李息及豆如意赐爵关内侯。
这一年的秋季，匈奴再次侵入代郡，杀都尉朱英。元朔六年(前123)春，大将军卫青又出军定襄，属下有中将军合骑侯公孙敖，左将军太仆公孙贺，前将军翕侯赵信，右将军卫尉苏建，后将军郎中令李广，强弩将军右内史李沮，杀敌数千人，返回长城以内。入塞后只休整了1个多月，又再次出定襄击匈奴，杀敌1万余人。右将军苏建和前将军赵信率军3千余骑，遭遇单于主力，苦战一天多，汉兵死伤且尽。赵信原本是匈奴人，降汉后封为翕侯。情势紧急时刻，匈奴诱降，赵信率所部残余800骑投降单于。右将军苏建的部队全数阵亡，只有他独自一人逃归。
在此后对匈奴大的军事行动中，卫青之甥霍去病承担了重要的角色。
元狩四年(前119)春，大将军卫青和骠骑将军霍去病各率领5万骑兵，出定襄、代郡击匈奴。
赵信向匈奴单于建议：汉兵经过大漠，人马疲惫，匈奴可轻易得胜。于是让辎重北移，以精兵在大漠以北等待会战。大将军卫青的部队出塞千余里之后，遭遇单于兵阵，卫青命令排列武刚车形成圜形营阵，以5千骑兵出击匈奴。匈奴也出动大约万骑迎战。双方会战之时，突然大风骤起，沙砾击面，两军不能相见，汉军又以左右翼包围单于。单于看到汉军兵多，而士马强劲，死战对匈奴不利，就在黄昏时分率数百精锐骑兵从西北方向突围而去。汉军出动轻骑连夜追击，大将军部队的主力随后进发。到黎明时分，已经西北方向行进了二百余里，没有找寻到单于的踪迹。大军至窴颜山赵信城，缴获匈奴囤积的军粮。汉军在这里停留一天，然后焚烧粮仓南归。入塞时统计，斩杀俘虏匈奴一共一万九千多。
清代学者王士禛作《西江月·咏史》，说到了卫青事迹：
汉武史称大略，陇西家世名流。次公已作岸头侯，飞将数奇不偶。昔日人奴笞骂，长安甲第云浮。龙鳞鹤尾铁兜鍪，笑谓箝徒有口。
王士禛以岸头侯张次公和飞将军李广的事迹作为陪衬，突出卫青之所以能够显贵的原因。这位“昔日人奴笞骂”的下等人，后来一时“长安甲第云浮”。那位“箝徒”预言家对于一个普通“人奴”未来命运所谓“贵人也，官当封侯”的判断，竟然真的很准确呢。
卫青后来终于与平阳公主成婚。司马迁在《史记·卫将军骠骑列传》中写道，自卫青首封，后来卫氏家族中有5人封侯。然而不过24年，五侯均被废夺，卫家再也没有为侯者了。
霍去病：匈奴未灭，无以为家！
大将军卫青姐姐的儿子霍去病年仅18岁的时候，因为得到汉武帝喜爱，任为侍中。霍去病善骑射，又参加了大将军的军队，任职剽姚校尉。
元朔六年(前123)，霍去病与轻勇骑800人远离汉军主力部队，驰行数百里奔袭匈奴，多有斩获。汉武帝封他为冠军侯。这一年，在与匈奴作战中，汉军损失了两位将军，翕侯逃亡，军功不多，所以大将军卫青未能加封。
3年之后，元狩二年(前121)春，汉武帝以冠军侯霍去病为骠骑将军，率领1万骑兵出陇西，杀折兰王，斩卢胡王，执浑邪王子及相国、都尉，杀敌8千余人，收休屠祭天金人。汉武帝于是益封霍去病二千户。
这一年的夏天，骠骑将军霍去病与合骑侯公孙敖一同出军北地，分道进击。博望侯张骞和郎中令李广也同时出军右北平，分道进击。郎中令李广将4千骑先抵达指定位置，博望侯张骞率领1万骑兵没有按时赶到。匈奴左贤王以数万骑兵围攻李广，李广苦战两日，死者过半，直到张骞部队抵达，匈奴兵才退却。骠骑将军霍去病出北地，已深入敌境，而合骑侯公孙敖部迷失道路，两军未能会合，霍去病部越居延至祁连山，斩杀俘虏敌军甚多。汉武帝予以嘉奖。从这时起，骠骑将军的地位已经与大将军相当。
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